Scholar Repository
Home>Makalah>Proses gerak brown khususnya gerak brown geometri (model aplikasi black scholes)
 

Proses gerak brown khususnya gerak brown geometri (model aplikasi black scholes)

Title
Proses gerak brown khususnya gerak brown geometri (model aplikasi black scholes)
Creator
Asep Solih Awalluddin,S.Si; NIP : 41277005006
Publisher
JBPTUNIKOMPP - Universitas Komputer Indonesia
Contributor
Subject
Proses stokastik, random walk, kalkulus ito, black scholes
Copyright
Published
2004-04-30
Abstract
Banyak kejadian dalam berbagai bidang merupakan proses stokastik yang bersifat acak. pemodelan secara matematis untuk menggambarkan sekaligus memprediksi kejadian acak tersebut sangat diperlukan untuk menganalisis pola kejadian acak dalam proses stokastik adalah gerak brown (Brownian Motion). Tulisan ini memberikan gambaran lebih jauh tentang gerak brown,khususnya gerak brown geometri, sebagai model populer yang banyak digunakan terutama dalam teori ekonomi modern. Aplikasinya dalam model black sholes dijelaskan dalam tulisan ini.
 
Home>Makalah>Proses gerak brown khususnya gerak brown geometri (model aplikasi black scholes)